Aplicación de una función límite de distribución hipergeométrica negativa en la valoración de opciones

Resumen

Este trabajo presenta la función límite de una distribución hipergeométrica negativa que se aplica en la valoración de opciones utilizando la ecuación de riqueza y algunas herramientas de martingala. Este artículo presenta un modelo de tiempo discreto simple en comparación con otro modelo existente. Este trabajo concluye que el límite de la hipergeometría negativa se puede asociar con términos financieros que se pueden usar para evaluar los valores de las opciones (sin dividendos), lo que da el mismo valor numérico que el modelo CRR.